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发稿时间:2018-07-13 17:23:31来源:崇川教育网 【 字体:

原标题:【FICC工作笔记】2018年7月9日星期一

编者语:

FICC每日播报】专栏由巴曙松教授固定收益研究小组负责整理,888真人赌城网址从“重要事件及经济数据”、“资金面”、“汇率市场”、“二级市场”、“国债期货”、“一级市场”、“理财产品”等几个方面对FICC市场的动态变化做全面、及时的介绍和分析解读,888真人赌城网址旨在为广大读者提供快速有效第一手FICC市场资讯。敬请阅读。

文/巴曙松研究团队固定收益研究小组(杨倞、高扬、孙娴等)

【重要事件和经济数据】

重要事件:1、外管局称,888真人赌城网址6月我国外汇市场总体平稳运行,888真人赌城网址国际收支基本实现自主平衡。国际金融市场波动性上升,888真人赌城网址美元指数微涨0.5%,主要非美元货币相对美元下跌和资产价格变动等因素综合作用,外汇储备规模小幅上升。展望未来,国内外因素综合作用,我国外汇储备规模有望在波动中保持稳定。

2、近日,银保监会发布《保险机构独立董事管理办法》,细化独立董事设置相关事宜。为减少大股东对独立董事提名的控制,规定持有保险机构1/3以上出资额或股份的股东及其关联股东、一致行动人不得提名独立董事。

经济数据:中国6月外汇储备 31121.3亿美元,预期 31028亿美元,前值 31106.2亿美元。中国6月外储环比上升15亿美元,结束两个月连降。

【资金面】

周一央行公告称,目前银行体系流动性总量处于较高水平,7月9日不开展公开市场操作;今日无逆回购到期。资金面宽松,早盘大行、股份制银行和规模较大的城商农商积极融出短期资金,中小银行和非银机构也有一定量的资金供给。隔夜需求旺盛,整体供求平衡,尾盘减点。各期限资金加权价格边际回升。

【一级市场】

今天无利率债发行。

信用一级方面,今日共发行超短6只,短融4只,中票4只,总计规模190亿。 发行人评级集中在AAA和AA+,仅江北城投的评级为AA。今日新发债券多数获得了市场的积极参与,参与机构以基金和券商为主。其中18华能MTN002的全场倍数已经超3倍,颇受投资者的青睐。18红狮SCP004作为今日唯一的民企也成功募满了量。总体来看,今日一级延续了上周的火爆行情,一级市场信用、期限利差分化仍然持续,投资者对AA城投依然持谨慎态度,18江北新投MTN002仍在收量中。

公司债/企业债方面,周公司债发行18首创置业非公开,2+1年/3+2年,中诚信国际AAA,发行结果待定;发行18柳工集团非公开,3年,联合信用AA+,发行结果待定;上周发行的18国电电力小公募,3年,东方金诚AAA/AAA,4.43%;发行18中信建投非公开,3年,中诚信证券AAA/AAA,4.86%;发行18深圳卓越非公开,3+2年,联合信用AAA/AAA,6.3%;发行18广发证券非公开,1年,中诚信证券AAA/A-1,4.7%;发行18方正证券非公开,365D/2年,联合信用AAA/AAA,365D发在5.8%,2年发在6.1%。

【二级市场】

今日利率债市场小幅上行。具体来看,SKY_3M稳定在2.45%;SKY_10Y上行2BP至3.54%。

利率互换方面,挂钩7天repo的互换利率曲线短端平均上涨7个点,长端平均上涨7个点。挂钩3个月shibor的互换利率曲线短端平均上涨8个点,长端平均上涨11个点。

今日信用债收益率涨跌互现。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)1年期收益率下行1BP至4.15%,3年期收益率稳定于4.38%,5年期收益率稳定于4.54%。中债中短期票据收益率曲线(A)1年期收益率上行1BP至10.49%。

【存单观察】

今日同业存单发行427.8亿,余额为89772.9亿,发行利率涨跌不一。具体来看,AAA+、AAA、AA+、AA银行1个月发行利率分别为2.36%(0bp)、2.40%(0bp)、2.92%(+1.5bp)、3.00%(0bp)、3个月发行利率分别为3.35%(-1bp)、3.40%(0bp)、3.60%(0bp)、3.80%(0bp),1年期发行利率分别为3.81%(-4bp)、3.90%(-5bp)、4.30%(0bp)、4.40%(+5bp)。

【外汇市场】

周一,美元指数震荡走低,其他非美货币表现相对较好。美指疲弱主要是由于中美双方没有采取超出市场预期的对抗性方式,避险资金获利结盘有所增加;同时叠加美国6月非农就业报告表现喜忧参半,后续美联储加息必要性降低。7月9日,人民币兑美元中间价下行57个基点,达到6.6393;人民币兑美元即期闭市时报6.6175,较上一交易日上行305个基点;截至北京时间18点,美元指数报于93.83,较前一收盘价下跌0.17%;欧元兑美元上行0.20%,报1.1769;英镑兑美元上行0.41%,报1.3337;美元兑日元下行0.02%,报110.45;澳元兑美元上行0.66%,报0.7479。

【信用事件】

1、中国建材国际工程集团有限公司:鉴于近期市场变化,公司决定取消发行2018年度第四期超短期融资券,规模2亿元。(相关债券:18中材国际SCP004)

2、西江开发投资集团:取消发行6亿“18西江SCP003”。

3、重庆能投:取消发行10亿“18渝能源CP002”

4、永泰能源:联合信用评级将公司主体及各期公司债券评级由AA+下调至CC,本次债券评级调整后,各期债券不可作为债券质押式回购交易的质押券。(相关债券:13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03、17永泰01)

5、上交所:“15鲁焦02”上午交易出现异常波动,自10时23分开始暂停交易,10时53分起恢复交易。“15鲁焦02”停牌前跌21.51%报51元。上周五,“15鲁焦02”两度遭上交所临时停牌,当日收盘大跌逾30%。

6、东方金诚:将云南路桥主体信用等级由AA-下调至A,评级展望负面,下调“14云路桥债”债项信用等级至A。

7、远东国际租赁:2017年末净资产为349.89亿元,2018年6月累计新增借款金额为296.14亿元,占公司2017年末净资产的84.64%,目前“15远东一”(136035)等48支债券尚处于存续期。

8、“15中城建MTN001”未能在2017年度按期付息,已构成实质性违约,应于2018年7月16日的本次付息再次存在不确定性。

9、中诚信国际:关注中兴通讯董事变更。(相关债券:15中兴通讯MTN001、15中兴通讯MTN003)

10、奉化投资:7月19日召开“14奉化债/PR奉化债”持有人会议,审议表决提前兑付议案。

11、盈地实业:8月10日召开“17渝盈地债/17盈地债”持有人会议,审议关于重庆盈地实业有限公司资产整合议案。

12、南京大江北国资:拟接受浦口区国有资产监督管理办公室无偿划转的浦口康居建设集团100%股权,并拟将公司持有的浦口经济开发、浦口科创投资集团、浦口国际企业研发园投资、南京海峡两岸科技工业园等四家投资100%股权无偿划转。(相关债券:17江北国资MTN002)

13、花样年集团:上半年累计新增借款余额39.86亿元,占上年末净资产的比例为26.42%。(相关债券:15花样年)

14、《东海证券与大连机床集团证券纠纷一审民事判决书》在7月5日对外公布,常州市天宁区人民法院判决,大连机床集团于本判决发生法律效力之日起十日内向东海证券支付“15机床CP004”短期融资券的本金2000万元及利息140万元;驳回东海证券的其他诉讼请求。

15、 文投控股:终止资产重组事项,本次终止资产重组事项不会对公司现有的正常生产经营活动及偿债能力构成重大影响。(相关债券:16文投MTN001、17文投MTN001)

16、 金科地产集团:截至6月末,公司2018年新增借款占2017年末经审计的净资产的46.65%。(相关债券:18金科02、18金科01、16金科05、18金科04、15金科01、16金科06、16金科07、16金科04、16金科地产MTN001、16金科02、16金科01、18金科地产SCP001、15金债01、15金科地产MTN001)

17、天津广成投资集团有限公司:总经理发生变动。(相关债券:16津广成债、13津广成债、14津广成债、15广成投资PPN002、18广成投资SCP002、18广成投资SCP001、17广成投资CP001、15广成投资PPN001)

18、穆迪:五洲国际3亿美元优先无担保债券可能发生违约,其可能无法通过再融资偿付3亿美元债券。

19、广西投资集团有限公司:公司所属三级企业广西投资集团恒元贸易有限责任公司因经营活动与客户产生经济纠纷,双方意见存在分歧,债权人向南宁市中级人民法院申请公司破产。5月30日南宁市中级人民法院受理了债权人破产清算申请。7月4日恒元贸易收到南宁市中级人民法院决定书,决定书指定广西中天企业破产清算有限公司担任恒元贸易管理人。(相关债券:16桂资03、16桂资01、18桂投01、16桂投资MTN001、16桂投01、15桂投资MTN001、15桂投02)

20、广安经济技术开发区恒生投资开发有限公司:发布“14广安经开债”2018年度第一次债券持有人会议补充通知称,会议召开时间为7月16日,债权登记日6月29日,债券提前兑付本金价格为81.5元/张。(相关债券:14广安经开债)

21、无锡创业投资集团有限公司:总经理发生变动。(相关债券:15无锡创投债)

22、 重庆悦来投资集团有限公司:公司监事、造价管理部主任吴超超涉嫌严重违纪违法,目前正接受合川区纪委监委纪律审查和监督调查。(相关债券:15渝悦投债、16悦来投资PPN003、16悦来投资PPN002、16悦来债、16悦来投资PPN001、15渝悦投MTN001、16悦来MTN001)

23、兴业证券:日前涉及重大诉讼、仲裁 ;目前公司各项业务经营情况正常,上述诉讼事项对公司业务经营、财务状况及偿债能力无重大影响。(相关债券:13兴业01、13兴业02)

24、 联合信用评级:关注东方金钰大股东股权被轮候冻结。(相关债券:17金钰债)

25、 北京三聚环保新材料股份有限公司:拟披露重大事项,可能对公司债券价格产生影响,“16三聚债”已于2018年6月19日开市起停牌。公司已于2018年7月9日对外披露了重大事项进展情况,将于2018年7月10日开市起复牌。

26、 宜都市国通投资开发有限责任公司:已于2018年7月6日召开“14宜都国通债”(1480508)持有人会议,表决通过提前兑付议案。

27、 西安高科(集团):公司2017年经审计的所有制权益为79.24亿元,截止2018年6月末累计新增借款金额为50.34亿元,占公司2017年末所有制权益的63.53%,目前“16西高科”(136313)尚处于存续期。

(完)

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